Mathématiques du traitement du signal/Finances : données et affichage

Un conseil : l'utilisation de Gnuplot.

1. Se procurer des données

Des historiques de données sont facilement disponibles sous Euronext ou Yahoo finance.

exemple 1: le CAC40 par Euronext cac-date.txt
exemple 2: la volatilité du CAC40 1 mois par yahoo finance cac-vol-vx1-yahoo.txt

2. Exploiter Gnuplot

CAC40 de 1987 à 2009.

Cela permet d'obtenir très simplement des affichages du genre de l'image ci-contre, à l'aide de quelques lignes de code :

 set xdata time
 set timefmt "%d/%m/%y"
 set format x "%m/%y"
 set multiplot;                 
 set size 1,0.5;  
 set origin 0.0,0.5;   

 set grid y
 set timefmt "%d/%m/%y"
 plot "cac-date.txt" using 1:2:3:4:5 title "CAC40" with candlesticks
 set origin 0.0,0.0;   
 set timefmt "%d-%b-%y"
 plot "cac-vol-vx1-yahoo.txt" using 1:2:3:4:5 title "XV1 VOL(yahoo-CAC40)" with candlesticks
 unset multiplot

Précédées de

 set terminal png
 set output "c:/Documents and Settings/camille/Mes Documents/maths/data/cac.png"